Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

HEDGING AND PORTFOLIO OPTIMIZATION UNDER TRANSACTION COSTS: A MARTINGALE APPROACH

Jakša Cvitanić, Ioannis Karatzas
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.22 MB
english, 1996
2

Convex Duality in Constrained Portfolio Optimization

Jakša Cvitanić and Ioannis Karatzas
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
1992
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.63 MB
english, 1992
3

Hedging Contingent Claims with Constrained Portfolios

Cvitanic, Jaksa, Karatzas, Ioannis
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
1993
Файл:
PDF, 2.12 MB
1993
4

CREDIT RISK MODELING WITH MISREPORTING AND INCOMPLETE INFORMATION

CAPPONI, AGOSTINO, CVITANIĆ, JAKŠA
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 410 KB
english, 2009
5

Monte Carlo computation of optimal portfolios in complete markets

Jakša Cvitanić, Levon Goukasian, Fernando Zapatero
Журнал:
Journal of Economic Dynamics and Control
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 165 KB
english, 2003
6

Utility maximization in incomplete markets with random endowment

Jakša Cvitanić, Walter Schachermayer, Hui Wang
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 110 KB
english, 2001
7

On dynamic measures of risk

Jakša Cvitanić, Ioannis Karatzas
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 207 KB
english, 1999
8

Optimal portfolio allocation with higher moments

Jakša Cvitanić, Vassilis Polimenis, Fernando Zapatero
Журнал:
Annals of Finance
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 396 KB
english, 2008
9

On optimal terminal wealth under transaction costs

Jakša Cvitanić, Hui Wang
Журнал:
Journal of Mathematical Economics
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 75 KB
english, 2001
10

Efficient Computation of Hedging Portfolios for Options with Discontinuous Payoffs

Jakša Cvitanić, Jin Ma, Jianfeng Zhang
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 150 KB
english, 2003
11

Price impact and portfolio impact

Jaksa Cvitanić, Semyon Malamud
Журнал:
Journal of Financial Economics
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 594 KB
english, 2011
14

Backward Stochastic Differential Equations with Reflection and Dynkin Games

Jaksa Cvitanic and Ioannis Karatzas
Журнал:
The Annals of Probability
Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.77 MB
english, 1996
15

Reflected forward-backward SDEs and obstacle problems with boundary conditions

Ma, Jin, Cvitanić, Jakša
Журнал:
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.85 MB
english, 2001
16

Optimal compensation with adverse selection and dynamic actions

Jakša Cvitanić, Jianfeng Zhang
Журнал:
Mathematics and Financial Economics
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 447 KB
english, 2007
17

Leverage decision and manager compensation with choice of effort and volatility

Abel Cadenillas, Jakša Cvitanić, Fernando Zapatero
Журнал:
Journal of Financial Economics
Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 292 KB
english, 2004
18

A Variational Approach to Contracting under Imperfect Observations

Capponi, Agostino, Cvitanić, Jakša, Yolcu, Türkay
Журнал:
SIAM Journal on Financial Mathematics
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 481 KB
english, 2012
19

MARKET MICROSTRUCTURE DESIGN AND FLASH CRASHES: A SIMULATION APPROACH

Brewer, Paul, Cvitanic, Jaksa, Plott, Charles R.
Журнал:
Journal of Applied Economics
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.21 MB
english, 2013
20

Mathematics of Financial Marketsby Robert J. Elliott; P. Ekkehard Kopp

Review by: Jaksa Cvitanic
Журнал:
The Journal of Finance
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 93 KB
english, 2000
21

Dynamics of Contract Design with Screening

Cvitanić, Jakša, Wan, Xuhu, Yang, Huali
Журнал:
Management Science
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 608 KB
english, 2013
23

Competition in Portfolio Management: Theory and Experiment

Asparouhova, Elena, Bossaerts, Peter, Čopič, Jernej, Cornell, Brad, Cvitanić, Jakša, Meloso, Debrah
Журнал:
Management Science
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 619 KB
english, 2015
24

Analytic Pricing of Employee Stock Options

Cvitanić, Jakša, Wiener, Zvi, Zapatero, Fernando
Журнал:
Review of Financial Studies
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 340 KB
english, 2008
25

Optimal Risk Taking with Flexible Income

Cvitanić, Jakša, Goukasian, Levon, Zapatero, Fernando
Журнал:
Management Science
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 198 KB
english, 2007
27

Moral Hazard in Dynamic Risk Management

Cvitanić, Jakša, Possamaï, Dylan, Touzi, Nizar
Журнал:
Management Science
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 427 KB
english, 2016
28

The Steepest Descent Method for Forward-Backward SDEs

Cvitanic, Jaksa, Zhang, Jianfeng
Журнал:
Electronic Journal of Probability
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 191 KB
english, 2005
29

Hedging options for a large investor and forward-backward SDE's

Cvitanić, Jakša, Ma, Jin
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 829 KB
english, 1996
30

Dynamic programming approach to principal–agent problems

Cvitanić, Jakša, Possamaï, Dylan, Touzi, Nizar
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 1020 KB
english, 2017
31

Optimal contracts in continuous-time models

Cvitanić, Jakša, Wan, Xuhu, Zhang, Jianfeng
Журнал:
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.99 MB
english, 2006
32

Game of Duels: Information-Theoretic Axiomatization of Scoring Rules

Cvitanic, Jaksa, Prelec, Drazen, Radas, Sonja, Sikic, Hrvoje
Журнал:
IEEE Transactions on Information Theory
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.75 MB
english, 2018
33

Honesty via Choice-Matching

Cvitanić, Jakša, Prelec, Dražen, Riley, Blake, Tereick, Benjamin
Журнал:
American Economic Review: Insights
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 520 KB
english, 2019
34

Implications of the Sharpe ratio as a performance measure in multi-period settings

Jakša Cvitanić, Ali Lazrak, Tan Wang
Журнал:
Journal of Economic Dynamics and Control
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 286 KB
english, 2008
35

Optimal consumption choices for a ‘large’ investor

Domenico Cuoco, Jakša Cvitanić
Журнал:
Journal of Economic Dynamics and Control
Рік:
1998
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.71 MB
english, 1998
36

Optimal Compensation with Hidden Action and

Jakša Cvitanić, Xuhu Wan, Jianfeng Zhang
Журнал:
Applied Mathematics & Optimization
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 719 KB
english, 2009
37

A closed-form solution to the problem of super-replication under transaction costs

Jakša Cvitanić, Huyên Pham, Nizar Touzi
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 218 KB
english, 1999
38

Beliefs regarding fundamental value and optimal investing

Bradford Cornell, Jakša Cvitanić, Levon Goukasian
Журнал:
Annals of Finance
Рік:
2010
Мова:
english
Файл:
PDF, 328 KB
english, 2010
39

Methods of Partial Hedging

Jakša Cvitanić
Журнал:
Asia-Pacific Financial Markets
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 170 KB
english, 1999
40

Introduction

Jakša Cvitanić
Журнал:
Asia-Pacific Financial Markets
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 12 KB
english, 1999
41

Co-development ventures: Optimal time of entry and profit-sharing

Jakša Cvitanić, Sonja Radas, Hrvoje Šikić
Журнал:
Journal of Economic Dynamics and Control
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 461 KB
english, 2011
42

Optimal risk-sharing with effort and project choice

Abel Cadenillas, Jakša Cvitanić, Fernando Zapatero
Журнал:
Journal of Economic Theory
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 399 KB
english, 2007
43

The Law of Large Numbers for self-exciting correlated defaults

Jakša Cvitanić, Jin Ma, Jianfeng Zhang
Журнал:
Stochastic Processes and their Applications
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 318 KB
english, 2012
44

Minimizing Expected Loss of Hedging in Incomplete and Constrained Markets

Cvitanic, Jaksa
Журнал:
SIAM Journal on Control and Optimization
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 201 KB
english, 2000
45

Optimal contracting with effort and misvaluation

Agostino Capponi, Jakša Cvitanić, Türkay Yolcu
Журнал:
Mathematics and Financial Economics
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 776 KB
english, 2013
47

[Springer Finance] Contract Theory in Continuous-Time Models || Single-Period Examples

Cvitanić, Jakša, Zhang, Jianfeng
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 152 KB
english, 2013
48

[Springer Finance] Contract Theory in Continuous-Time Models || Backward SDEs

Cvitanić, Jakša, Zhang, Jianfeng
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 353 KB
english, 2013
50

[Springer Finance] Contract Theory in Continuous-Time Models || Forward-Backward SDEs

Cvitanić, Jakša, Zhang, Jianfeng
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 290 KB
english, 2013